FXタカハシのトレード日記

FXタカハシのトレード日記

日々のトレードの反省点と、役立つ知識(時系列分析、テクニカル)を要約します。

トレード結果5月第5週 ドル円108.1アタック失敗で下方リスク増大

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今週のドル円の動き

火曜日に先週高値108.1円にアタックするも、108円にすら到達できず107.4円まで下降し、雇用統計からの上昇トレンドラインを明確に下抜けした。

水曜日に再度108円を目指すが、それまでのトレンドラインがレジスタンスになり押し戻される形になると、そのまま下降

金曜日の東京時間で107.3を大きく割り込んだ後、安値107円付近まで下降した。そのまま107円を割り込むかと思われたが、NY時間になると急反発、ロンドンフィックスにかけて107.9円まで急上昇した。

金曜日NY時間での上昇の要因は、短期勢のショートカバーの動きや、月末フィックスにかけたドル買い円売りフローの観測があったようです。

来週以降の予測

上昇トレンドを下抜けし、意識されていた107.3円も明確に割ったことから、下目線になります。

来週まず意識する直近の高安

①まず高値107.9円、安値107.4円の攻防
②高値抜けた場合は108.1円、安値抜けた場合107円

今週のトレード結果

今週はトレードしていません。
というのも、月曜日にBOで17万円負けてしまいました(いったん退場です。)

以前にも、似たような経験をしたことがあるにもかかわらず、同じ過ちを繰り返してしまいました。

なぜ同じ過ちを繰り返すのか?
自分なりに考えてみたのでまとめます。

①単純な結論で、ただ消化しているだけ
負けた原因を分析し、次に勝つためのルールを作成せずに、単純な結論で自分を納得させている。(BOで負けた⇒もう二度としない とか)

②投資に対する考え方が甘い
FXやBOがギャンブルの延長線上にある。(リスクリターンのごくわずかなすきまで稼ぐイメージがない)

結局、やれる事すべてをやって負けたのならしょうがないですが、今の段階は、簡単にやれることさえ出来ていません。

しばらくはトレードを休んで、自分の手法を再確認しようと思います。
近いうちにFXは再開します。

ちなみに5月のBOの「受取金額の推移」のグラフです f:id:FXtakahashi:20200530114742p:plain あらためて見ると本当にひどい。。

通貨強弱の使いかた~通貨単体の強弱を確認して全体の通貨フローを確認

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もはや定番!?通貨強弱インジケータ

通貨強弱とは?

通貨単体の強弱関係(売買関係)を確認できるインジケータのこと。
例)全体的にみていまドルが強い(買われている)とか、円が弱い(売られている)とか

FXレートは通貨ペアで構成されているので、レートだけで通貨単体の強弱を判断しようとすると結構大変です。もし、ドル円とユーロドルで3通貨(ドル、円、ユーロ)の強弱を判断しようとすると

ドル円 ユーロドル 通貨強弱
上昇 上昇 ユーロ > ドル > 円
横ばい 上昇 ユーロ > ドル = 円
下降 上昇 円、ユーロ > ドル(円とユーロの強弱は不明)
上昇 横ばい ユーロ = ドル > 円
横ばい 横ばい ドル = 円 = ユーロ
下降 横ばい 円 > ユーロ = ドル
上昇 下降 ドル > 円、ユーロ(円とユーロの強弱は不明)
横ばい 下降 ドル = 円 > ユーロ
下降 下降 円 > ドル > ユーロ

相当慣れてないと一瞬で判断するのは難しいと思います。

ダウンロードリンク

MT4の場合
ku-chart-makerの改良。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
TradingViewの場合
Ku-Chart — daisuke_gewinn作成のインジケーター — TradingView

Ku-chartの計算方法を知りたい方は
Ku-Chartの簡単な計算方法 - Qiita

通貨強弱の表示数

最大で8通貨の強弱関係を表示できます。(EUR/USD/JPY/CHF/GBP/AUD/CAD/NZD)
ただ、トレードで使用する場合は、自分がトレードする通貨に絞ったほうが見やすいです。
自分の場合は、5通貨(EUR/USD/JPY/GBP/AUD)の表示にしています。

通貨強弱の利用シーン

通貨強弱の利用シーンを考えてみます。
①過去レートの通貨強弱を確認、検証する。
おすすめです。以前、直近10年のドル円の過去チャートで、大きなイベント時(リスクオフ/オン)の通貨強弱を確認したことがあります。
自分で手法を考えるときに通貨強弱を検証すると何か気づきがあるかもしれません。

www.youtube.com

②トレードで、中長期的な通貨強弱を確認する。
中長期トレードに限らず、スキャルピングでも、全体的な通貨フローを確認しておくことは大事だと思います。(通貨強弱を確認し、ロング or ショートのどちらで攻めるか決めるなど)

③トレードで、エントリーする通貨ペアの選定。
理論上は、一番強い通貨と一番弱い通貨のペアでトレードすれば、勝ちやすいように見えます。
ただ実際にはそう上手くいきません。通貨強弱が一番強くても天井の可能性もあります。(チャートと同じ)

④トレードで、エントリー(クローズ)タイミングに使う。
自分の場合はスキャルピングなので、通貨の相関関係でエントリーするときは、直接レートで判断するようにしています。
ただ、中長期トレードの場合は、通貨強弱を見た方が分かりやすいし正確だと思います。

通貨強弱まとめ

・全体の通貨フローを確認したいときは通貨強弱が便利。
・実際のトレードでも通貨強弱を確認しておくと、有利に働くことが多い。
・おすすめは、過去チャートの通貨強弱の検証です。新しい手法のヒントがあるかもしれません。

トレード結果5月第4週 ドル円高値108円台まで急上昇。下値も固く上昇の気配?

f:id:FXtakahashi:20200523114825p:plain 今週のドル円は、火曜日に「臨時の日銀会合の開催」報道をうけ、追加緩和期待で高値108.1円まで急上昇した。その後は上値を抑えられるも107.3円で反発。
金曜日の仲値発表後に、「日銀会合の結果」が発表されると、サプライズなしで急落したが、再度107.3円で反発、クローズ時点の価格は107.6円。

「うわさで買って事実で売る」
今週の日銀関連でのドル円の動きは、この有名な格言にぴったり当てはまる。
臨時会合の開催報道・・・うわさ
会合結果の発表・・・事実

来週以降の予測としては
ドル円は雇用統計から引ける上昇トレンドのラインを維持しており、107.3円を明確に割らない限り、上目線継続になります。

来週のポイントになる価格帯は
①まず高値107.8円、安値107.3円の攻防
②高値抜けた場合は108.1円、安値抜けた場合106.8円

f:id:FXtakahashi:20200523114919p:plain 今週のトレード結果は何とかちょいプラスで終えることができました。

4月に入ってからずっとマイナス収支が続いていましたが、ようやく長いトンネルを抜けるきっかけをつかんだかもしれません(気のせいかも??)

この間、実戦の中でいろいろ試行錯誤していましたが、効果があったと思われる対応は、
・エントリー回数を減らす(エントリーの厳選)
・常時確認する通貨ペアを増やす(現在ドル円、ユロドル、ポンドル、オジドルを監視)
ボラティリティがある or テクニカルが効いている通貨ペアでエントリーする
・自分の手法の再確認
です。

ボラティリティでも勝てるようにと、「レンジ相場用の新しい手法」をいくつか試しましたが、結局上手くいきませんでした。
それならば、今まで通りの手法で「ボラティリティがある通貨ペア or ボラがないならやらない」とした方が良い結果でした。

やはり自分の手法はボラティリティがないと勝てません。
この先ビックトレンドがでるまでは、我慢のトレードが続きそうです。

トレード手法の性能を評価

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トレード手法の性能を評価!

勝率とリスクリワード

FXの場合「トータルで勝っているか?」は勝率だけではわかりません。
例えば、100回中99回が利益だったとしても、その利益分を失うほどの大きな損失を1回出せば、勝率99%でトータルでは負けです。

つまり「勝率」は「リスクリワード」とセットで考えなくてはいけません。

リスクリワード(Risk Reward)とは?

リスクは「損失」リワードは「利益」を意味し、リスクリワードは「利益と損失の比率」を表します。
なので、リスクリワードが分かれば、「損小利大」or 「損大利小」が分かります。

リスクリワードの求め方

勝ち数 負け数 1回あたりの平均利益 1回あたりの平均損失
40 60 ¥2,000 ¥1,000

勝率は、40÷(40+60) = 0.4 = 40%
リスクリワード比は、2000 : 1000 = 2 : 1(リスクリワード比率は、2000 ÷ 1000 = 2)

1回のトレードあたり、利益と損失の比率が2 : 1(損失を1としたとき利益が2)なので、これは利益の方が大きい「損小利大」トレードです。

トータルで勝つためにそのリスクリワードで必要な勝率

リスクリワードによって、トータルで勝つために最低限必要な勝率は変わります。
(リスクリワードごとの損益分岐点の勝率)
以下にその求め方と、早見表を記述します。

必要な勝率の求め方
1 ÷ (リスクリワード比率 + 1)

リスクリワードごとに必要な勝率の早見表

リワード リスク リスクリワード比率 必要な勝率
5 1 5 16.66%
4 1 4 20%
3 1 3 25%
2 1 2 33.33%
1 1 1 50%
1 2 0.5 66.66%
1 3 0.33 75%
1 4 0.25 80%
1 5 0.2 83.33%

ここで大事なのは、損小利大であるほど必要な勝率が下がることです。 (損大利小なほど必要な勝率が上がる)

プロフィットファクター(Profit Factor)

プロフィットファクターが分かれば「トータルで勝っているか?」が分かります。

プロフィット ファクターの求め方
トータル利益 ÷トータル損失
※1より大きければトータルプラス、1より小さければトータルマイナスです。

最大ドローダウン(Draw Down)

最大ドローダウンが分かれば「現在どの程度資産を減らしているか?」が分かります。(過去に一番資産があったときと比べて)

最大ドローダウンの求め方
最大ドローダウン額は、過去最高資産 - 現在資産
最大ドローダウン率は、(過去最高資産 - 現在資産) ÷ 過去最高資産

5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 現在
資産推移 100,000 120,000 80,000 110,000 150,000 130,000
過去最高資産 100,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000
最大ドローダウン額 0 0 40,000 10,000 0 20,000
最大ドローダウン率 0% 0% 33% 8% 0% 13%

※最大ドローダウン率は10%以下が望ましいとされています。

期待リターンとシャープレシオ

この2つの指標を使う場合は、まずリスクリターンについて理解する必要があります。

リスクリターン(Risk Return)とは?

投資をするうえで、最も基本になる概念が「リスクリターン」です。
これはトレード手法の分析に限らず、チャートの分析でも使われます。

まず元々の意味は、リターンは「変化率」リスクは「リターンのばらつき」です。
リターンは、(当日の値 - 前日の値) ÷ 前日の値
リスクは、上記リターンの標準偏差
※紛らわしいですが、リスクリワードの「リスク(=損失)」とは意味が異なるので注意してください。

トレード手法の分析では、対象となる値が「資産」なので
リターンは、(当日の資産 - 前日の資産) ÷ 前日の資産
リスクは、上記リターンの標準偏差
意味は、リターンが「資産の損益率」リスクが「資産の損益率のばらつき」です。

チャート分析では、対象となる値が「レート」に変わるだけです。
リターンは、(当日レート - 前日レート) ÷ 前日レート
リスクは、上記リターンの標準偏差
意味は、リターンが「レートの変化率」リスクが「レートの変化率のばらつき」です。

また、標準偏差については以前にまとめたものがあります。 fx-takahashi.hatenablog.com

期待リターンとシャープ レシオの求め方
期待リターンは、リターンの平均
シャープレシオは、期待リターン ÷ リスク

5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 現在
資産推移 100,000 120,000 80,000 110,000 150,000 130,000
損益額 20,000 -40,000 30,000 40,000 -20,000
リターン +20% -33% +37.5% +36% -13%
期待リターン +10%
リスク 31%
シャープレシオ 0.322

シャープレシオは1.0以上が望ましいとされています。
上記例のシャープレシオを判断するなら「期待リターンはプラスでも、リスクが高すぎて総合的にはダメ」

トレード手法分析における、リターンとは「資産の損益率」のことでした。
期待リターンはその平均値なので、損益率の期待値がプラスならプラス、マイナスならマイナスになります。
シャープレシオは、資産の損益率の期待リターン ÷ 資産の損益率のリスク なので、
値が大きいほど、総合的にみてトレードが安定しているといえます。(=分子の期待リターンが大きい or 分母のリスクが小さい )

トレードの評価手法まとめ

・勝率はリスクリワードとセットで考える。
・リスクリワードは「損小利大か損大利小か?」
プロフィットファクターは「トータルで勝っているか負けているか?」
・最大ドローダウンは「現在どの程度資産を減らしているか?」
・期待リターンは「損益率の期待値がプラスかマイナスか?」
シャープレシオは「損益率とそのばらつきを考慮してトレードが安定しているか?」

FXに聖杯はありません。勝率とリスクリワードの関係を知っているだけでも
勝率90%の手法!⇒じゃあリスクリワード1:10くらい⇒10pips逆差しの1pips利確の手法って?? みたいな判断材料にもなるかと思います。

トレード結果5月第3週 ドル円高値107.8円まで上昇。ドル高でトレンド転換か?

f:id:FXtakahashi:20200516172552p:plain 今週のドル円は、月曜日の東京市場で上昇すると、ロンドン/NY市場と続伸し、高値107.8円まで上昇した。(日足値幅は120pipsくらい)
火曜から、水曜にかけて安値106.8円まで下降するが、FRBパウエル議長の「マイナス金利否定」発言を受けて上昇に転換、107円を回復した。 その後は106.8円から107.4円のレンジで推移し、金曜日終値は107円でクローズした。

また、「マイナス金利導入」を求めていたトランプ大統領が、15日報道で「ドル高支持」発言をしたとのこと。
これはまったく真逆の内容になるので、トランプ大統領の真意は分からないが、現状アメリカの金融政策は、FRBトランプ大統領ともに「ドル高」で一致していることになる。
この材料だけを素直に受け取れば、ドル円は下降トレンドから上昇トレンドへ転換した可能性もあるかもしれません。

来週のポイントになる価格帯は
①まず高値107.4円、安値106.8円の攻防
②高値抜けた場合は107.8円、安値抜けた場合106.2円、さらに下なら106円

f:id:FXtakahashi:20200516172617p:plain 今週も負けました。 ボラティリティが低い相場でも勝てるよういろいろ試みているんですが、どうも上手くいきません。
「相場で勝つことの難しさ」を実感しています。(理論通り勝てるほどFXはあまくない)

FXの取引時間とイベント~市場ごとの特徴とアノマリー

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FXの取引時間について

FXは平日24時間(月曜~金曜)、いつでも取引できます。
土日だけは世界中のほとんどの市場が休みになるので、取引できません。
※中東の一部地域をのぞく

FXと休祝日について

元旦とクリスマスは、世界中のほとんどの市場が休みになるのでFXの取引もできません。
それ以外の祝日の場合、FXは取引できます。

例)日本のゴールデンウィーク
休みなのは日本市場だけで、世界の市場(ロンドン、NY)は通常通り動いているので、 そのため外国為替も通常通り取引可能。
つまり「その国固有の祝日」は、その国の市場が休みになるだけで、FX取引は休みにならない。

FXの3大市場

世界の外国為替市場は、世界の都市の数だけありますが、
取引量が多いのは、日本(東京)、イギリス(ロンドン)、アメリカ(NY)です。
なかでもロンドン市場と、NY市場の取引量が群を抜いて大きいです。

サマータイム(夏時間/冬時間)について

アメリカやヨーロッパ各国では、サマータイムと呼ばれる制度があります。
簡単に説明すると、「日の出が早くなる時期にあわせて、行動時間も1時間早くして、太陽光が出ている時間を有効利用しよう」という試みです。
※9時出社が8時出社になるイメージ(サマータイムのあいだ時計の針を1時間進める)

FXでなぜ夏時間/冬時間を意識するか?
主要市場の開始時刻というのは、一時的にボラティリティが上がる重要なポイントです。
また、時間帯のイベント(ダウ開始やフィックス)なども、1時間ずれてくるので、FX取引においても夏時間/冬時間の切り替えを意識する必要があります。

アメリカとヨーロッパ各国のサマータイムの導入時期は以下の通り。

夏時間
アメリ 3月の第2日曜日~11月の第1日曜日
ヨーロッパ 3月最終日曜日~10月最終日曜日

※これを基本に、FX業者によって切り替え時期は多少変動するので注意してください。

時間帯ごとのイベントとボラティリティ

時間帯ごとのイベントとボラティリティをまとめました。
※夏時間です。冬時間の場合、欧米のイベントは1時間遅くなるので注意してください。

日本時間 市場 イベント ボラティリティ
(5が最大)
06:00 オセアニア 00分 NYクローズ 345
07:00 オセアニア 345
08:00 (東京) 345
09:00
  
東京
  
00分 東京オープン日経株式開始
55分 東京仲値発表
123
10:00 東京 1245
11:00 東京 345
12:00 東京 345
13:00 東京 345
14:00 東京 345
15:00 (ロンドン) 00分 東京クローズ 1245
16:00
  
ロンドン
  
00分 ロンドンオープン
30分 FTSE株式開始
123
17:00 ロンドン 123
18:00 ロンドン 1245
19:00 ロンドン 1245
20:00 ロンドン 1245
21:00 NYロンドン 00分 NYオープン 1234
22:00 NYロンドン 30分 NYダウ株式開始 1234
23:00 NYロンドン 00分 NYオプションカット 1234
00:00 NYロンドン 00分 ロンドンフィックス 123
01:00 NY 00分 ロンドンクローズ 345
02:00 NY 345
03:00 NY 345
04:00 NY 2345
05:00 NY 2345

FXの時間帯イベントの補足とかアノマリー

NYクローズ(夏6時/冬7時)

FXの1日の単位は、NYクローズが起点(終点)です。またスワップポイントはNYクローズをまたいだ時点で付与されます。

東京オープン(9時)

東京市場ではロンドン/NY市場と比べると、トレンドが出にくいです。これは日本の個人投資家が「逆張り」が好きなことと関係あるかもしれません。

東京仲値発表(9時55分)

ゴトウビには、日本の輸入企業のドル決済需要で、ドルが買われるアノマリーがあります。また、仲値発表後ドル売りに傾く傾向があることも覚えておきましょう。

ロンドンオープン(夏16時/冬17時)

通称「4時の人」です。ロンドン市場開始とともにトレンドが発生することを狙った「ロンドンブレイク」と呼ばれる手法が有名です。

NYオープン(夏21時/冬22時)

通称「9時の人」です。NYオープンから3時間のあいだはボラティリティが非常に高くなり、チャートの性質が大きく変わるので注意が必要です。

NYダウ開始(夏22時30分/冬23時30分)

ドル円や、日経に一番影響を与える金融商品は、NYダウです。

NYオプションカット(夏23時/冬24時)

オプションの締め切り時間です。大きなオプションのある価格にレートが引き寄せられたり、オプションバリアの攻防で上下に激しく動いたりすることがあります。

ロンドンフィックス(夏24時/冬25時)

ロンドンフィックスまでの5分間が、最もボラティリティが高くなる時間です。大口の取引が頻発し値動きが非常に荒くなるので注意しましょう。

ロンドンクローズ(夏25時/冬26時)

ロンドン市場が終わると、ボラティリティが一気に低くなります。あまり無理してトレードする必要はないかもしれません。

トレード結果5月第2週 ドル円106円で反発し雇用統計で上昇

f:id:FXtakahashi:20200509083130p:plain 今週のドル円は、水曜日に直近安値106.4円を割った後106円までじりじり下降した。 このまま106円も割るかと思われたが、ひげ先だけ105円台をつけた後は反発し、金曜の雇用統計の結果を受けて一時106.7まで上昇した。
ただ、この上昇を「トレンド転換」と考えるくらいには強くなかった気がします。依然ドル円は一時的な上げで、下降するのを何とか防いでいる印象があり、まだまだ下降トレンド優勢でしょう。

来週のポイントになる価格帯は
①まず高値106.7円、安値106.2円の攻防
②高値抜けた場合は107円、安値抜けた場合106円(さらに下)を意識

f:id:FXtakahashi:20200509161505p:plain 今週はちょい負けでした。5月に入ってから、ボラティリティが低いときにはエントリーを抑えるようにしたのでトレード回数は以前の1/2ほどになりました。
トータルpipsは「-3pips」とそれほど負けてないのに、トータル損失が「1万円」をこえるのは、たぶんロットサイジングが固定でないからです。(自信がないときは少なめとか)
自分の場合は、それがあまりいい結果につながってないです。(結果論だが、フルロット固定なら1千円ほどのマイナスに抑えられた)
このようにロットサイジングやトレーリングストップは、誰がやっても必ずいい結果になるわけではないので、そこら辺は自分の手法と相談しながらになるかと思います。