トレード結果６月第２週 ドル円110円アタック失敗で106.6まで大暴落
今週のドル円の動き
月曜日オープンからじりじりと下がり始めると、NY市場開始とともに急落、5/6起点の上昇ラインを大きく割り込んだ108.5円でクローズした。
火曜日、水曜日も続落し、ついには3/12起点の上昇ラインも割り込んで、107.0円付近へ
木曜日早朝のFOMCで「2022年度末までのゼロ金利継続方針」が発表されると、今週最安値106.6円をつけた。
金曜日はすこし戻して、クローズ時点の価格は107.3円。
来週以降の予測
月曜からの下げは、単なる調整にしては下げ過ぎの感もあり、長めの下降トレンド(1ヶ月くらい)に突入したかもしれません。
これだけ値動きが荒いと、何を信じて予測すればいいか難しいところですが、とりあえず、株／通貨強弱／テクニカルの3つの側面から予測してみます。
①株
日経もダウもいったん上げ止まった印象があります。
今の状態が3月頃(コロナ一波)の株の下落を連想させるところがあり、6月いっぱいは下げるのではないかと思ってます。
ただし、日経23500円、ダウ28000ドルを、万が一回復した場合は上目線です。
②通貨強弱
ドル円の先週の上昇と今週の下落は、ドルよりも円の動きが強く、円が独り歩きしている印象です(先週円安→今週円高)
またドルと円の通貨強弱の幅が乖離し始めており、このまま 円高＞ドル高 の関係が続けば、ドル円は下がりそうです。
ただし、ユーロドルが日足レベルで下を向き始めたので、万が一 ドル高 ＞ 円高になったときは、ドル円が上昇する可能性があります。
③テクニカル
ドル円の意識されている上昇トレンドラインをすべて割り込んだことから、ドル円は下目線です。
これらをふまえて来週のポイントをまとめると、
①日経23500円、ダウ28000ドル付近を回復するか？
②ドル円108円付近を回復するか？
回復しない場合は、1ヶ月くらいの単位で下目線です。
来週まず意識する直近の高安
①まず高値107.7円、安値106.6円の攻防
②高値抜けた場合は108円、安値抜けた場合106円
今週のトレード結果
海外FXのほうでドル円106.8円で5枚ロングしてます。
トレード結果６月第１週 ドル円日足レベルの動きで１１０円目前まで到達
今週のドル円の動き
火曜日のNY市場開始と同時に急上昇。108円を大きく超え108.5円付近まで上昇し、前回雇用統計からの上昇ラインに戻してきた。
木曜日、水曜日とそのまま上昇ラインを維持すると、金曜日の雇用統計の結果が、事前予測を大きく裏切る上昇サプライズになり110円目前まで到達した。金曜クローズ時の価格は109.6弱
他、木曜日にはECBのPEPP(パンデミック緊急購入プログラム)の限度額増大で大幅なユーロ高になったことも、リスクオン継続の要因になっている。
（PEPPの追加緩和額増大は本来は通貨安の要因のはずですが(金利が下がるので)、長い目でユーロ圏経済を下支えする好材料ととられ、ユーロ高になるようです。）
来週以降の予測
日足レベルの上昇トレンドで上目線です。
ただ、実体経済がコロナの影響で景気が悪くなるのは目に見えてるのに、株や為替だけ上昇し続けている今の現状にはかなり違和感があります。
もはや金融市場は、実体経済とあまり関係なくなってきてるのかもしれません。
とはいえ、これだけ上がるといつかは必ず下げの調整局面が訪れるはずで、個人的にはショートポジションに魅力を感じます。
このまま上昇すると110.4あたりで日足レベルの抵抗ラインにぶつかるので、そのあたりでどう動くか？また、日経やダウが上げ止まるのはいつか？に注目しています。
来週まず意識する直近の高安
①まず高値110.0円、安値109.2円の攻防
②高値抜けた場合は110.4円、安値抜けた場合108.4→108.0円
今週のトレード結果
今週もノートレードです。
トレード結果５月第５週 ドル円108.1アタック失敗で下方リスク増大
今週のドル円の動き
火曜日に先週高値108.1円にアタックするも、108円にすら到達できず107.4円まで下降し、雇用統計からの上昇トレンドラインを明確に下抜けした。
水曜日に再度108円を目指すが、それまでのトレンドラインがレジスタンスになり押し戻される形になると、そのまま下降
金曜日の東京時間で107.3を大きく割り込んだ後、安値107円付近まで下降した。そのまま107円を割り込むかと思われたが、NY時間になると急反発、ロンドンフィックスにかけて107.9円まで急上昇した。
金曜日NY時間での上昇の要因は、短期勢のショートカバーの動きや、月末フィックスにかけたドル買い円売りフローの観測があったようです。
来週以降の予測
上昇トレンドを下抜けし、意識されていた107.3円も明確に割ったことから、下目線になります。
来週まず意識する直近の高安
①まず高値107.9円、安値107.4円の攻防
②高値抜けた場合は108.1円、安値抜けた場合107円
今週のトレード結果
今週はトレードしていません。
というのも、月曜日にBOで17万円負けてしまいました（いったん退場です。）
以前にも、似たような経験をしたことがあるにもかかわらず、同じ過ちを繰り返してしまいました。
なぜ同じ過ちを繰り返すのか？
自分なりに考えてみたのでまとめます。
①単純な結論で、ただ消化しているだけ
負けた原因を分析し、次に勝つためのルールを作成せずに、単純な結論で自分を納得させている。(BOで負けた⇒もう二度としない とか)
②投資に対する考え方が甘い
FXやBOがギャンブルの延長線上にある。（リスクリターンのごくわずかなすきまで稼ぐイメージがない）
結局、やれる事すべてをやって負けたのならしょうがないですが、今の段階は、簡単にやれることさえ出来ていません。
しばらくはトレードを休んで、自分の手法を再確認しようと思います。
近いうちにＦＸは再開します。
ちなみに5月のBOの「受取金額の推移」のグラフです
あらためて見ると本当にひどい。。
通貨強弱の使いかた～通貨単体の強弱を確認して全体の通貨フローを確認
通貨強弱とは？
通貨単体の強弱関係（売買関係）を確認できるインジケータのこと。
例）全体的にみていまドルが強い（買われている）とか、円が弱い（売られている）とか
ＦＸレートは通貨ペアで構成されているので、レートだけで通貨単体の強弱を判断しようとすると結構大変です。もし、ドル円とユーロドルで３通貨（ドル、円、ユーロ）の強弱を判断しようとすると
| ドル円 | ユーロドル | 通貨強弱 |
|---|---|---|
| 上昇 | 上昇 | ユーロ ＞ ドル ＞ 円 |
| 横ばい | 上昇 | ユーロ ＞ ドル ＝ 円 |
| 下降 | 上昇 | 円、ユーロ ＞ ドル（円とユーロの強弱は不明） |
| 上昇 | 横ばい | ユーロ ＝ ドル ＞ 円 |
| 横ばい | 横ばい | ドル ＝ 円 ＝ ユーロ |
| 下降 | 横ばい | 円 ＞ ユーロ ＝ ドル |
| 上昇 | 下降 | ドル ＞ 円、ユーロ（円とユーロの強弱は不明） |
| 横ばい | 下降 | ドル ＝ 円 ＞ ユーロ |
| 下降 | 下降 | 円 ＞ ドル ＞ ユーロ |
相当慣れてないと一瞬で判断するのは難しいと思います。
ダウンロードリンク
MT4の場合
ku-chart-makerの改良。 - とあるMetaTraderの備忘秘録
TradingViewの場合
Ku-Chart — daisuke_gewinn作成のインジケーター — TradingView
Ku-chartの計算方法を知りたい方は
Ku-Chartの簡単な計算方法 - Qiita
通貨強弱の表示数
最大で８通貨の強弱関係を表示できます。（EUR/USD/JPY/CHF/GBP/AUD/CAD/NZD）
ただ、トレードで使用する場合は、自分がトレードする通貨に絞ったほうが見やすいです。
自分の場合は、５通貨（EUR/USD/JPY/GBP/AUD）の表示にしています。
通貨強弱の利用シーン
通貨強弱の利用シーンを考えてみます。
①過去レートの通貨強弱を確認、検証する。
おすすめです。以前、直近１０年のドル円の過去チャートで、大きなイベント時（リスクオフ／オン）の通貨強弱を確認したことがあります。
自分で手法を考えるときに通貨強弱を検証すると何か気づきがあるかもしれません。
②トレードで、中長期的な通貨強弱を確認する。
中長期トレードに限らず、スキャルピングでも、全体的な通貨フローを確認しておくことは大事だと思います。（通貨強弱を確認し、ロング or ショートのどちらで攻めるか決めるなど）
③トレードで、エントリーする通貨ペアの選定。
理論上は、一番強い通貨と一番弱い通貨のペアでトレードすれば、勝ちやすいように見えます。
ただ実際にはそう上手くいきません。通貨強弱が一番強くても天井の可能性もあります。（チャートと同じ）
④トレードで、エントリー（クローズ）タイミングに使う。
自分の場合はスキャルピングなので、通貨の相関関係でエントリーするときは、直接レートで判断するようにしています。
ただ、中長期トレードの場合は、通貨強弱を見た方が分かりやすいし正確だと思います。
通貨強弱まとめ
・全体の通貨フローを確認したいときは通貨強弱が便利。
・実際のトレードでも通貨強弱を確認しておくと、有利に働くことが多い。
・おすすめは、過去チャートの通貨強弱の検証です。新しい手法のヒントがあるかもしれません。
トレード結果５月第４週 ドル円高値108円台まで急上昇。下値も固く上昇の気配？
今週のドル円は、火曜日に「臨時の日銀会合の開催」報道をうけ、追加緩和期待で高値108.1円まで急上昇した。その後は上値を抑えられるも107.3円で反発。
金曜日の仲値発表後に、「日銀会合の結果」が発表されると、サプライズなしで急落したが、再度107.3円で反発、クローズ時点の価格は107.6円。
「うわさで買って事実で売る」
今週の日銀関連でのドル円の動きは、この有名な格言にぴったり当てはまる。
臨時会合の開催報道・・・うわさ
会合結果の発表・・・事実
来週以降の予測としては
ドル円は雇用統計から引ける上昇トレンドのラインを維持しており、107.3円を明確に割らない限り、上目線継続になります。
来週のポイントになる価格帯は
①まず高値107.8円、安値107.3円の攻防
②高値抜けた場合は108.1円、安値抜けた場合106.8円
今週のトレード結果は何とかちょいプラスで終えることができました。
4月に入ってからずっとマイナス収支が続いていましたが、ようやく長いトンネルを抜けるきっかけをつかんだかもしれません（気のせいかも？？）
この間、実戦の中でいろいろ試行錯誤していましたが、効果があったと思われる対応は、
・エントリー回数を減らす（エントリーの厳選）
・常時確認する通貨ペアを増やす（現在ドル円、ユロドル、ポンドル、オジドルを監視）
・ボラティリティがある or テクニカルが効いている通貨ペアでエントリーする
・自分の手法の再確認
です。
低ボラティリティでも勝てるようにと、「レンジ相場用の新しい手法」をいくつか試しましたが、結局上手くいきませんでした。
それならば、今まで通りの手法で「ボラティリティがある通貨ペア or ボラがないならやらない」とした方が良い結果でした。
やはり自分の手法はボラティリティがないと勝てません。
この先ビックトレンドがでるまでは、我慢のトレードが続きそうです。
トレード手法の性能を評価
勝率とリスクリワード
ＦＸの場合「トータルで勝っているか？」は勝率だけではわかりません。
例えば、100回中99回が利益だったとしても、その利益分を失うほどの大きな損失を1回出せば、勝率99％でトータルでは負けです。
つまり「勝率」は「リスクリワード」とセットで考えなくてはいけません。
リスクリワード（Risk Reward）とは？
リスクは「損失」リワードは「利益」を意味し、リスクリワードは「利益と損失の比率」を表します。
なので、リスクリワードが分かれば、「損小利大」or 「損大利小」が分かります。
リスクリワードの求め方
| 勝ち数 | 負け数 | １回あたりの平均利益 | １回あたりの平均損失 |
|---|---|---|---|
| 40 | 60 | ￥2,000 | ￥1,000 |
勝率は、40÷(40+60) = 0.4 = 40%
リスクリワード比は、2000 : 1000 = 2 : 1（リスクリワード比率は、2000 ÷ 1000 = 2）
1回のトレードあたり、利益と損失の比率が2 : 1（損失を1としたとき利益が2）なので、これは利益の方が大きい「損小利大」トレードです。
トータルで勝つためにそのリスクリワードで必要な勝率
リスクリワードによって、トータルで勝つために最低限必要な勝率は変わります。
(リスクリワードごとの損益分岐点の勝率)
以下にその求め方と、早見表を記述します。
必要な勝率の求め方
1 ÷ (リスクリワード比率 + 1)
リスクリワードごとに必要な勝率の早見表
| リワード | リスク | リスクリワード比率 | 必要な勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 5 | 16.66% |
| 4 | 1 | 4 | 20% |
| 3 | 1 | 3 | 25% |
| 2 | 1 | 2 | 33.33% |
| 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1 | 2 | 0.5 | 66.66% |
| 1 | 3 | 0.33 | 75% |
| 1 | 4 | 0.25 | 80% |
| 1 | 5 | 0.2 | 83.33% |
ここで大事なのは、損小利大であるほど必要な勝率が下がることです。 （損大利小なほど必要な勝率が上がる）
プロフィットファクター（Profit Factor）
プロフィットファクターが分かれば「トータルで勝っているか？」が分かります。
プロフィット ファクターの求め方
トータル利益 ÷トータル損失
※1より大きければトータルプラス、1より小さければトータルマイナスです。
最大ドローダウン（Draw Down）
最大ドローダウンが分かれば「現在どの程度資産を減らしているか？」が分かります。（過去に一番資産があったときと比べて）
最大ドローダウンの求め方
最大ドローダウン額は、過去最高資産 - 現在資産
最大ドローダウン率は、(過去最高資産 - 現在資産) ÷ 過去最高資産
| 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 現在 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産推移 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 130,000 |
| 過去最高資産 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 最大ドローダウン額 | 0 | 0 | 40,000 | 10,000 | 0 | 20,000 |
| 最大ドローダウン率 | 0% | 0% | 33% | 8% | 0% | 13% |
※最大ドローダウン率は10％以下が望ましいとされています。
期待リターンとシャープレシオ
この2つの指標を使う場合は、まずリスクリターンについて理解する必要があります。
リスクリターン（Risk Return）とは？
投資をするうえで、最も基本になる概念が「リスクリターン」です。
これはトレード手法の分析に限らず、チャートの分析でも使われます。
まず元々の意味は、リターンは「変化率」リスクは「リターンのばらつき」です。
リターンは、(当日の値 - 前日の値) ÷ 前日の値
リスクは、上記リターンの標準偏差
※紛らわしいですが、リスクリワードの「リスク（=損失）」とは意味が異なるので注意してください。
トレード手法の分析では、対象となる値が「資産」なので
リターンは、(当日の資産 - 前日の資産) ÷ 前日の資産
リスクは、上記リターンの標準偏差
意味は、リターンが「資産の損益率」リスクが「資産の損益率のばらつき」です。
チャート分析では、対象となる値が「レート」に変わるだけです。
リターンは、(当日レート - 前日レート) ÷ 前日レート
リスクは、上記リターンの標準偏差
意味は、リターンが「レートの変化率」リスクが「レートの変化率のばらつき」です。
また、標準偏差については以前にまとめたものがあります。 fx-takahashi.hatenablog.com
期待リターンとシャープ レシオの求め方
期待リターンは、リターンの平均
シャープレシオは、期待リターン ÷ リスク
| 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 現在 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産推移 | 100,000 | 120,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 130,000 |
| 損益額 | 20,000 | -40,000 | 30,000 | 40,000 | -20,000 | |
| リターン | +20% | -33% | +37.5% | +36% | -13% | |
| 期待リターン | +10% | |||||
| リスク | 31% | |||||
| シャープレシオ | 0.322 |
※シャープレシオは1.0以上が望ましいとされています。
上記例のシャープレシオを判断するなら「期待リターンはプラスでも、リスクが高すぎて総合的にはダメ」
トレード手法分析における、リターンとは「資産の損益率」のことでした。
期待リターンはその平均値なので、損益率の期待値がプラスならプラス、マイナスならマイナスになります。
シャープレシオは、資産の損益率の期待リターン ÷ 資産の損益率のリスク なので、
値が大きいほど、総合的にみてトレードが安定しているといえます。（＝分子の期待リターンが大きい or 分母のリスクが小さい ）
トレードの評価手法まとめ
・勝率はリスクリワードとセットで考える。
・リスクリワードは「損小利大か損大利小か？」
・プロフィットファクターは「トータルで勝っているか負けているか？」
・最大ドローダウンは「現在どの程度資産を減らしているか？」
・期待リターンは「損益率の期待値がプラスかマイナスか？」
・シャープレシオは「損益率とそのばらつきを考慮してトレードが安定しているか？」
ＦＸに聖杯はありません。勝率とリスクリワードの関係を知っているだけでも
勝率90％の手法！⇒じゃあリスクリワード1:10くらい⇒10pips逆差しの1pips利確の手法って？？ みたいな判断材料にもなるかと思います。
トレード結果５月第３週 ドル円高値107.8円まで上昇。ドル高でトレンド転換か？
今週のドル円は、月曜日の東京市場で上昇すると、ロンドン／NY市場と続伸し、高値107.8円まで上昇した。(日足値幅は120pipsくらい)
火曜から、水曜にかけて安値106.8円まで下降するが、FRBパウエル議長の「マイナス金利否定」発言を受けて上昇に転換、107円を回復した。
その後は106.8円から107.4円のレンジで推移し、金曜日終値は107円でクローズした。
また、「マイナス金利導入」を求めていたトランプ大統領が、15日報道で「ドル高支持」発言をしたとのこと。
これはまったく真逆の内容になるので、トランプ大統領の真意は分からないが、現状アメリカの金融政策は、FRB、トランプ大統領ともに「ドル高」で一致していることになる。
この材料だけを素直に受け取れば、ドル円は下降トレンドから上昇トレンドへ転換した可能性もあるかもしれません。
来週のポイントになる価格帯は
①まず高値107.4円、安値106.8円の攻防
②高値抜けた場合は107.8円、安値抜けた場合106.2円、さらに下なら106円
今週も負けました。 ボラティリティが低い相場でも勝てるよういろいろ試みているんですが、どうも上手くいきません。
「相場で勝つことの難しさ」を実感しています。（理論通り勝てるほどFXはあまくない）
